Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marek, Patrice | |
| dc.contributor.author | Marková, Věra | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-22T10:00:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-22T10:00:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | MAREK, P., MARKOVÁ, V. Optimization and Testing of Money Flow Index. In: 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020. s. 770-781. ISBN 978-80-227-4983-1. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-80-227-4983-1 | |
| dc.identifier.uri | 2-s2.0-85082389581 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/37043 | |
| dc.description.abstract | Příspěvek se zabývá tím, zda lze Money Flow Index (MFI) stále úspěšně používat pro obchodování, a zda jsou parametry doporučené v literatuře nejlepší, které může investor použít. Simulace v náhodném časovém intervalu u největších společností v indexu S&P 500 ukazují, že obchodní strategie založená na MFI může být výhodnější než jednoduchá strategie buy-and-hold. Je však třeba optimalizovat parametry MFI, protože parametry doporučené v literatuře nepřinášejí nejlepší výsledky. | cs |
| dc.format | 12 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | SPEKTRUM STU | en |
| dc.relation.ispartofseries | 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 - Proceedings | en |
| dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
| dc.rights | © SPEKTRUM STU | en |
| dc.subject | Money Flow Index | cs |
| dc.subject | MFI | cs |
| dc.subject | S&P 500 | cs |
| dc.subject | buy-and-hold | cs |
| dc.subject | akcie | cs |
| dc.subject | investování | cs |
| dc.subject | obchodování | cs |
| dc.title | Optimization and Testing of Money Flow Index | en |
| dc.title.alternative | Optimalizace a testování Money Flow Indexu | cs |
| dc.type | konferenční příspěvek | cs |
| dc.type | conferenceObject | en |
| dc.rights.access | restrictedAccess | en |
| dc.type.version | publishedVersion | en |
| dc.description.abstract-translated | The paper deals with whether the Money Flow Index (MFI) can still be used successfully for trading, and whether the parameters recommended in the literature are the best that an investor can use. Simulations in randomized time interval for the largest companies in the S&P 500 Index show that trading strategy based on MFI may be more profitable than a simple buy-and-hold strategy; however, parameters of MFI need to be optimized because those recommended in the literature do not produce the best results. | en |
| dc.subject.translated | Money Flow Index | en |
| dc.subject.translated | MFI | en |
| dc.subject.translated | S&P 500 | en |
| dc.subject.translated | buy-and-hold | en |
| dc.subject.translated | stocks | en |
| dc.subject.translated | investment | en |
| dc.subject.translated | trading | en |
| dc.type.status | Peer-reviewed | en |
| dc.identifier.obd | 43929650 | |
| dc.project.ID | LO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost | cs |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS) Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV) Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI) Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA) OBD | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|
| 0770_Marek-Cadkova.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/37043Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.