Název: Principy teorie náhodných matic a jejich aplikace při výběru portfolia
The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice
Autoři: Šedivá, Blanka
Ťoupal, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: ŠEDIVÁ, B., ŤOUPAL, T. The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice. Aplimat 2017 proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 1380-1387. ISBN 978-80-227-4650-2.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: SPEKTRUM STU
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29285
ISBN: 978-80-227-4650-2
Klíčová slova: Marčenko-Pastur distribuční funkce, náhodná matice, korelační matice, výběr portfolia, risk
Klíčová slova v dalším jazyce: Marčenko–Pastur distribution, Random Matrix, Correlation matrix, Portfolio Choice, Risk
Abstrakt: V příspěvku je použita teorie náhodných matic k analýze vlastních čísel a ke zjištění, zda existuje přítomnost relevantních informací pomocí Marčenko-Pastur distribuční funkce. Analyzuje se zde vzájemná korelace mezi cenovými výkyvy na různých trzích s použitím metod teorie náhodných matic. Navíc se snažíme očistit korelační matice od rušivých prvků , aby se zjistilo, zda se sníží rozdíl mezi předpokládaným a realizovaným rizikem. Očištěná korelační matice byla použita při optimalizaci portfolia. Uvedená analýza je způsob, jak porozumět korelační struktuře.
Abstrakt v dalším jazyce: In this paper, we use random matrix theory to analyse eigenvalues and see if there is a presence of pertinent information by using Marčenko–Pastur distribution. Thus, we analyse cross correlations between price fluctuations of different stocks using methods of random matrix theory. Moreover, we try to clean correlation matrix from noisy elements to see if the gap between predicted risk and realized risk would be reduced. The cleaned correlation matrix was used in portfolio optimization problem. This analysis is a way to understand the correlation structure.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Vyskytuje se v kolekcích:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aplimat.pdf1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Sediva_Toupal.pdf750,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.