Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sobotka, Tomáš | |
| dc.date.accepted | 2020-6-17 | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:39:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19 | |
| dc.date.available | 2020-11-10T00:39:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-1-17 | |
| dc.identifier | 83654 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/41887 | |
| dc.description.abstract | Hlavním přínos této kvalifikační práce spočívá v rozšíření výsledků získaných v manuskriptu Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) týkajících se alpha-RFSV modelu a ve shrnutí výzkumných aktivit studenta na základě publikovaných vědeckých článků. | cs |
| dc.format | 186 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83654 | - |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.subject | rough volatilita | cs |
| dc.subject | frakcionální brownův pohyb | cs |
| dc.subject | evropské opce | cs |
| dc.subject | varianční deriváty | cs |
| dc.subject | modely finančních trhů | cs |
| dc.title | Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou | cs |
| dc.title.alternative | Fractional stochastic volatility models of financial markets | en |
| dc.type | disertační práce | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
| dc.thesis.degree-level | Doktorský | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
| dc.thesis.degree-program | Matematika | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.description.abstract-translated | The main contribution of the thesis is to extend results in Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) regarding alpha-RFSV model and to summarize author's research activities based on published academic articles. | en |
| dc.title.other | Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou | cs |
| dc.subject.translated | rough volatility | en |
| dc.subject.translated | fractional brownian motion | en |
| dc.subject.translated | european options | en |
| dc.subject.translated | variance swaps | en |
| dc.subject.translated | stylized facts | en |
| dc.subject.translated | financial market models | en |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Disertační práce / Dissertations (KMA) | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| DP_Sobotka_final_2019_12_20.pdf | Plný text práce | 6,02 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| posudky-odp-sobotka.pdf | Posudek oponenta práce | 860,89 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| protokol-odp-sobotka.pdf | Průběh obhajoby práce | 258,7 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/41887Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.