Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorPospíšil Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBáčová, Veronika
dc.contributor.refereeŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-20
dc.date.accessioned2023-08-02T10:47:56Z-
dc.date.available2022-10-3
dc.date.available2023-08-02T10:47:56Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-22
dc.identifier93605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53796-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na oceňování opcí v modelech stochastické volatility pomocí neuronových sítí. Nejprve jsou vygenerovány ceny opcí v Hestonově modelu pomocí Heston-Lewisovy formule. Pomocí těchto cen je natrénovaná neuronová síť, která nejprve odhadne parametry Hestonova modelu a poté z těchto parametrů zpět odhadne ceny opcí. Natrénovaná neuronová síť je také použita na odhad cen opcí pro reálná tržní data.cs
dc.format55 s. (66 000 znaků)
dc.language.isoen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthluboké učenícs
dc.subjectneuronové sítěcs
dc.subjecthestonův modelcs
dc.subjectoceňování opcícs
dc.titleOceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učenícs
dc.title.alternativeDeep learning-based pricing in stochastic volatility modelsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika a finanční studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on option pricing in stochastic volatility models using neural networks. First, option prices in the Heston model are generated using the Heston-Lewis formula. A neural network is then trained using these prices to first estimate the parameters of the Heston model and then back-estimate option prices from these parameters. The trained neural network is also used to estimate option prices for real market data.en
dc.subject.translateddeep learningen
dc.subject.translatedneural networksen
dc.subject.translatedheston modelen
dc.subject.translatedoption pricingen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bacova_DP_2023.pdfPlný text práce5,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Bacova.pdfPosudek oponenta práce886,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Bacova.pdfPosudek vedoucího práce693,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Bacova.pdfPrůběh obhajoby práce205,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/53796

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Diplomové práce / Theses (KMA)