| Název: | Aplikace kopulí ve financích |
| Další názvy: | Application of copulas in finance |
| Autoři: | Hylasová, Karolína |
| Vedoucí práce/školitel: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
| Oponent: | Friesl Michal, Mgr. Ph.D. |
| Datum vydání: | 2020 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/55375 |
| Klíčová slova: | kopule;sklarova věta;fréchet-hoeffdingovy meze;archimedovské kopule |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | copula;sklar's theorem;fréchet-hoeffding bounds;archimedean copula |
| Abstrakt: | V této bakalářské práci popisujeme základní definice a vlastnosti kopule. Zaměříme se především na Archimedovské kopule, které jsou jednou z nejdůležitějších tříd kopulí. Zavádíme jejich definice, základní vlastnosti a několik příkladů rodin Archimedovských kopulí. Na závěr demonstrujeme aplikace kopulí na reálných datech. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | In this bachalor thesis we describe fundamental definitions and properties of a copula. We will focus primarly on Archimedean copulas, which are one of the most important class of copulas. We will introduce their definition, fundamental properties and severel families of Archimedean copulas. In the end we will demonstrate application of copulas on real dataset. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| prace.pdf | Plný text práce | 2,03 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PO_Hylasova.pdf | Posudek oponenta práce | 90,49 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PV_Hylasova.pdf | Posudek vedoucího práce | 653,83 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| Prubeh_Hylasova.pdf | Průběh obhajoby práce | 179,27 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| MATLAB.zip | VŠKP - příloha | 1,95 MB | ZIP | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/55375Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.