Title: Analýza vlastností bankrotního modelu Ohlson
Other Titles: Analysis of Characteristic Features of the Bankruptcy Model Ohlson
Authors: Kupilík, Ondřej
Advisor: Nový, Pavel
Referee: Ťoupal, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8701
Keywords: bankrotní modely;Ohlson;poměrové ukazatele;logitová regrese
Keywords in different language: bankruptcy models;Ohlson;financial ratios;logit analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dostupných verzí bankrotního modelu Ohlson a jejich aplikací na firmy z ekonomického prostředí České republiky. Teoretická část zahrnuje přehledovou studii jednotlivých verzí modelu a analýzu použitých poměrových ukazatelů. Praktická část je zaměřena na testování jednotlivých verzí modelu na vybraných českých firmách. Výsledkem praktické části je určení verzí bankrotního modelu Ohlson, které jsou vhodné pro použití v českém ekonomickém prostředí.
Abstract in different language: This bachelor thesis looks to analyze the available versions of the Ohlson Bankruptcy Model and how these versions can be applied to companies of the Czech Republic. The theoretical part includes a summary study of the particular versions of model and the analysis of the financial ratios used in the model. The practical part focuses on testing different versions of the Ohlson Bankruptcy Model on specific Czech companies in order to determine which versions of the model are most suitable for companies from the economic environment of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kupilik.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
PV-Kupilik.pdfPosudek vedoucího práce120,28 kBAdobe PDFView/Open
PO-Kupilik.pdfPosudek oponenta práce168,28 kBAdobe PDFView/Open
O-Kupilik.pdfPrůběh obhajoby práce32,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.