Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPavelec, Josef
dc.contributor.refereeMarek Patrice, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:49Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:26:49Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier68177
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23626
dc.description.abstractTato pr áce se se zab ývá problematikou volby optim ální ho portfolia na sv ěto- vém kapitálov em trhu pomoc í Markowitzova modelu s cí lem maximalizovat investor ův zisk. Problematika nestacionarity časov ých řad kurz ů akci í na kapit álov ém trhu je řešena pomocí adaptivn ích metod odhad u. Pr áce d ále nasti ňuje i dal ší mo žnou cestu, jak řešit problematiku nestability odhadu kovarian čn í matice, zalo ženou na teorii n áhodn ých matic. Jedn ím z c íl u t éto pr áce je srovn ání dosa žen ých v ýsledk ů tradi ční m mo- delem a modelem s adaptivn í schopností . K tomuto uúčelu bylo vzhledem k v ýpo četn í n áro čnosti a objemnosti dat vyvinuto a optimalizov áno řešení v programovac ím jazyce MATLAB, kter ý je z ároveň vybaven pot řebn ým matematick ým apar átem pro tuto úlohu.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobchodov ání na kapitálovém trhucs
dc.subjectoptimalizace investiccs
dc.subjectnestacionární procescs
dc.subjectgui matlabcs
dc.subjectmarkowitzova teorie portfoliacs
dc.subjectadaptivní metodycs
dc.titlePočítačová optimalizace investic na světovém trhucs
dc.title.alternativeComputer aided investment optimization on the world's marketen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the problematics of optimal portfolio choice with focus on the world's stock market. The goal of such an optimization is a maximization of investor's revenue and is based on the Markowitz optimal portfolio model. The problematics of non-stationary time serieses describing stocks on the world's stock market is solved by adaptive parameter estimations. This work introduces another possible way to deal with the phenomenon of non-stable covariance matrix estimates based on random matrix theory. One of the goals of this thesis is comparison of the obtained results - re- sults from traditional model and from its adaptive extension. For this purpose was designed and optimized a software tool using MATLAB as a programming language since the computational intensity and data volume is large and this language is also optimized for mathematical computations.en
dc.subject.translatedstock market tradingen
dc.subject.translatedoptimal investmentsen
dc.subject.translatednon-stationary processen
dc.subject.translatedgui matlaben
dc.subject.translatedmarkowitz portfolio theoryen
dc.subject.translatedadaptive methodsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JosefPavelec-DP.pdfPlný text práce987,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Pavelec.pdfPosudek vedoucího práce168,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Pavelec.pdfPosudek oponenta práce199,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Pavelec.pdfPrůběh obhajoby práce37,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Diplomové práce / Theses (KMA)