| Název: | Výběr obchodní strategie s podporou neuronové sítě |
| Další názvy: | Neural network based trading decision support |
| Autoři: | Chodora, Jan |
| Vedoucí práce/školitel: | Mainzer Tomáš, Ing. Ph.D. |
| Oponent: | Prantl Martin, Ing. Ph.D. |
| Datum vydání: | 2022 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/49549 |
| Klíčová slova: | investování;neuronová síť;indikátory technické analýzy;kapitálový trh |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | investment;neural network;indicators of technical analysis;capital market |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá obchodováním na kapitálových trzích založeném na neuronové síti. Data jsou nejprve stažena z příslušných zdrojů, poté probíhá jejich normování a předzpracování indikátory technické analýzy. Toto tvoří vstup do neuronové sítě, která vrátí pro testovací data predikci (očekávaný testovací signál). V práci jsou zpracovány dvě metody tvorby vstupního signálu, dvousložková a šestisložková. Výsledná predikce neuronové sítě je testována na několika experimentech, kdy je kontrolována shoda naučeného modelu s testovacím signálem a schopnost utvářet predikce, na jejichž základě se budou provádět obchody generující zisk. V rámci této práce jsou mimo jiné natrénované modely testovány na datech z jiného zdroje než je ten, na kterém byly natrénovány. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | This thesis focuses on investments on the capital market, mainly on trading decisions based on a neural networks predictions. First, the data is downloaded from its sources, then it proceeds with to be normalized and pre-processed using indicators from the technical analysis. The result of this process if transferred to an input layer of the neural network which returns a prediction for the test (data) set. This thesis also focuses on the methods of creating a training signal, which is represented as a w or 6 dimensional signal. Part of this signal is predicted by the neural network. The predicted model is then tested in several experiments where it is tested if it matches the pattern it obtained. Based on the model, trading is simulated. This thesis also includes experiments where the model is trained on data from different sources then the test source. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| A19B0066P.pdf | Plný text práce | 882,87 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| A19B0066P_hodnoceni.pdf | Posudek vedoucího práce | 39,06 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| A19B0066P_posudek.pdf | Posudek oponenta práce | 624,62 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| A19B0066P_obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 71,63 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/49549Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.