| Title: | Výběr obchodní strategie s podporou neuronové sítě |
| Other Titles: | Neural network based trading decision support |
| Authors: | Chodora, Jan |
| Advisor: | Mainzer Tomáš, Ing. Ph.D. |
| Referee: | Prantl Martin, Ing. Ph.D. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/49549 |
| Keywords: | investování;neuronová síť;indikátory technické analýzy;kapitálový trh |
| Keywords in different language: | investment;neural network;indicators of technical analysis;capital market |
| Abstract: | Tato práce se zabývá obchodováním na kapitálových trzích založeném na neuronové síti. Data jsou nejprve stažena z příslušných zdrojů, poté probíhá jejich normování a předzpracování indikátory technické analýzy. Toto tvoří vstup do neuronové sítě, která vrátí pro testovací data predikci (očekávaný testovací signál). V práci jsou zpracovány dvě metody tvorby vstupního signálu, dvousložková a šestisložková. Výsledná predikce neuronové sítě je testována na několika experimentech, kdy je kontrolována shoda naučeného modelu s testovacím signálem a schopnost utvářet predikce, na jejichž základě se budou provádět obchody generující zisk. V rámci této práce jsou mimo jiné natrénované modely testovány na datech z jiného zdroje než je ten, na kterém byly natrénovány. |
| Abstract in different language: | This thesis focuses on investments on the capital market, mainly on trading decisions based on a neural networks predictions. First, the data is downloaded from its sources, then it proceeds with to be normalized and pre-processed using indicators from the technical analysis. The result of this process if transferred to an input layer of the neural network which returns a prediction for the test (data) set. This thesis also focuses on the methods of creating a training signal, which is represented as a w or 6 dimensional signal. Part of this signal is predicted by the neural network. The predicted model is then tested in several experiments where it is tested if it matches the pattern it obtained. Based on the model, trading is simulated. This thesis also includes experiments where the model is trained on data from different sources then the test source. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
| Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A19B0066P.pdf | Plný text práce | 882,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A19B0066P_hodnoceni.pdf | Posudek vedoucího práce | 39,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A19B0066P_posudek.pdf | Posudek oponenta práce | 624,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A19B0066P_obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 71,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A19B0066P_zadaniBP.pdf | VŠKP - příloha | 12,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A19B0066P_-_bakalarska_prace.zip | VŠKP - příloha | 883,19 MB | ZIP | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/49549Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.