| Název: | Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení |
| Další názvy: | Deep learning-based pricing in stochastic volatility models |
| Autoři: | Báčová, Veronika |
| Vedoucí práce/školitel: | Pospíšil Jan, Ing. Ph.D. |
| Oponent: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
| Datum vydání: | 2023 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/53796 |
| Klíčová slova: | hluboké učení;neuronové sítě;hestonův model;oceňování opcí |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | deep learning;neural networks;heston model;option pricing |
| Abstrakt: | Diplomová práce je zaměřena na oceňování opcí v modelech stochastické volatility pomocí neuronových sítí. Nejprve jsou vygenerovány ceny opcí v Hestonově modelu pomocí Heston-Lewisovy formule. Pomocí těchto cen je natrénovaná neuronová síť, která nejprve odhadne parametry Hestonova modelu a poté z těchto parametrů zpět odhadne ceny opcí. Natrénovaná neuronová síť je také použita na odhad cen opcí pro reálná tržní data. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | This thesis is focused on option pricing in stochastic volatility models using neural networks. First, option prices in the Heston model are generated using the Heston-Lewis formula. A neural network is then trained using these prices to first estimate the parameters of the Heston model and then back-estimate option prices from these parameters. The trained neural network is also used to estimate option prices for real market data. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Bacova_DP_2023.pdf | Plný text práce | 5,52 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PO_Bacova.pdf | Posudek oponenta práce | 886,77 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PV_Bacova.pdf | Posudek vedoucího práce | 693,83 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| P_Bacova.pdf | Průběh obhajoby práce | 205,08 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| A21N0003P_priloha_2.zip | VŠKP - příloha | 773,73 MB | ZIP | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
| A21N0003P_priloha_1.zip | VŠKP - příloha | 1,91 GB | ZIP | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/53796Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.