| Title: | Odhady výnosových křivek |
| Other Titles: | Estimates of yield curves |
| Authors: | Študentová, Diana |
| Advisor: | Šedivá, Blanka |
| Referee: | Marek, Patrice |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/2088 |
| Keywords: | výnosová křivka;Nelson-Sieglův model;Svenssonův model |
| Keywords in different language: | yield curve;Nelson-Siegel model;Svensson model |
| Abstract: | Tato práce si klade za cíl především seznámení s problematikou výnosových křivek a s metodami jejich konstrukce. Z pohledu typu výnosových křivek, je tato práce zaměřena na spotové výnosové křivky a z hlediska metod jsou zde rozpracovány postupy založené na bootstrapingu a parametrických funkcí. Dále je práce zaměřena na Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V práci je uveden příklad vygenerované spotové výnosové křivky pro ukázková data z České republiky a z Německa. |
| Abstract in different language: | This works aim is above all to acquaint the reader with the issues connected to yield curves and their construction. In relation to yield curves types is focused on the methods which are based on bootstraping and parametrical functions. The thesis further focuses on the Nelson-Siegel and Svensson modell. At the end of this thesis simulations of modelling yield curves of Czech republic and Germany are presented. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Text.pdf | Plný text práce | 368,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PV_Studentova.pdf | Posudek vedoucího práce | 101,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PO_studentova.pdf | Posudek oponenta práce | 188,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| P_studentova.pdf | Průběh obhajoby práce | 33,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/2088Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.