Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorMarek, Patrice
dc.contributor.authorŠtaif, Jakub
dc.contributor.refereeŠedivá, Blanka
dc.date.accepted2013-06-18
dc.date.accessioned2014-02-06T12:32:43Z-
dc.date.available2012-09-27cs
dc.date.available2014-02-06T12:32:43Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-16
dc.identifier52589
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7644
dc.description.abstractCílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52589-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbinomický stromcs
dc.subjectcall opcecs
dc.subjectput opcecs
dc.subjectamerická opcecs
dc.subjectevropská opcecs
dc.subjectvnitřní hodnotacs
dc.subjectčasová hodnotacs
dc.subjectbezriziková úroková míracs
dc.subjectvolatilita akciecs
dc.subjectimplikovaná volatilitacs
dc.titleBinomický model oceňování opcícs
dc.title.alternativeBinomial Option Pricing Modelen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPurpose of this thesis is to present and construct binomial option pricing model. The first part describes model assumptions, its derivation and characteristics. Estimation of risk-free interest rate is examined in detail. The second part deals with presenting and evaluating results obtained from binomial option pricing model constructed in Microsoft Excel 2010 and their comparison with market option prices.en
dc.subject.translatedbinomial treeen
dc.subject.translatedcall optionen
dc.subject.translatedput optionen
dc.subject.translatedamerican optionen
dc.subject.translatedeuropean optionen
dc.subject.translatedintrinsic valueen
dc.subject.translatedtime valueen
dc.subject.translatedrisk-free interest rateen
dc.subject.translatedstock volatilityen
dc.subject.translatedimplied volatilityen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplom_prace_jakub_staif.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0014Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce603,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0014Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce354,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0014Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7644

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra informatiky a výpočetní techniky / Department of Computer Science and Engineering
  5. Diplomové práce / Theses (KIV)